Tiểu luận Ứng dụng Mircosoft Excel trong phân tích dữ liệu và dự báo doanh thu của công ty cổ phần kết cấu thép Thái Nguyên theo phương pháp hồi quy đơn biến

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG KHOA HỆ THỐNG THÔNG TIN KINH TẾ -- BÁO CÁO Ki nh THỰC TẬP CHUYÊN NGÀNH tế ĐỀ TÀI: -T ỨNG DỤNG MIR

COSOFT EXCEL TRONG PHÂN TÍCH hư DỮ LIỆU VÀ DỰ BÁO DOANH THU CỦA CÔNG TY ơn CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP THÁI NGUYÊN g THEO PHƯƠNG PHÁP HỒI QUY ĐƠN BIẾN ại m Sinh v

iên thực hiện: Hoàng Anh Lớp: Tin học Kinh Tế - K13A Giáo viên hướng dẫn 1: Th.s Lê Thị Hằng Giáo viên hướng dẫn 2: Th.s Trần Thị Nhung Thái Nguyên, năm 2017 MỤC LỤC MỤC LỤC. 1 DANH MỤC HÌNH ẢNH.3 LỜI MỞ ĐẦU.4 CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN VỀ PHÂN TÍCH VÀ DỰ BÁO KINH TẾ6 1.1. Khái niệm về phân tích và dự báo kinh tế.6 1.2. Ý nghĩa và vai trò của phân tích và dự báo trong quá trình ra quyết định kinh doanh 6 1.2.1. Ý nghĩa6 1.2.2. Vai trò.7 1.3. Các loại dự báo7 1.3.1. Căn cứ vào độ dài thời gian dự báo7 Ki 1.3.2. Dựa vào các phương pháp dự báo.8 nh 1.3.3. Căn cứ vào nội dung (đối tượng dự báo)8 tế 1.4. Các phương pháp dự báo.10 -T 1.4.1. Phương pháp dự báo định tính10 hư 1.4.2. Phương pháp dự báo định lượng.12 ơn Phương pháp hồi quy tuyến tính.15 1.5. Phương pháp phân tích và xử lý số liệu nghiên cứu18 g m 1.5.1. Xử lý số liệu nghiên cứu.18 ại 1.5.2. Phân loại các số liệu (biến số) trong nghiên cứu.18 1.6. Tổng quan về Microsoft Excel19 1.6.1. Giới thiệu về Microsoft Excel.19 1.6.2. Phạm vi ứng dụng của Microsoft Excel20 CHƯƠNG 2. KHẢO SÁT THỰC TRẠNG VÀ SỬ DỤNG PHƯƠNG PHÁP HỒI QUY ĐƠN BIẾN ĐỂ DỰ BÁO DOANH THU THÉP CHO CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP THÁI NGUYÊN.21 2.1. Khảo sát hiện trạng Công ty Cổ phần Kết cấu Thép Thái Nguyên21 2.1.1. Lịch sử hình thành:21 2.1.2. Chức năng, nhiệm vụ , cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý:.21 2.2. Quy trình dự báo.23 2.3. Thu thập và xử lý dữ liệu26 1 2.3.1. Thu thập dữ liệu26 2.3.2. Tiền xử lý dữ liệu.27 CHƯƠNG 3. PHÂN TÍCH DỰ BÁO DOANH THU TIÊU THỤ THÉP CHO CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP THÁI NGUYÊN.29 3.1. Đặt vấn đề.29 3.2 Giải quyết bài toán.29 3.3 Một số giải pháp giúp doanh thu của Công ty tăng theo từng năm.33 KẾT LUẬN.34 TÀI LIỆU THAM KHẢO.35 nh Ki tế g ơn hư -T ại m 2 DANH MỤC HÌNH ẢNH Hình 1.1. Lưu đồ thuật toán phương pháp hồi quy tuyến tính16 Hình 1.2 Sơ đồ cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý công ty22 Hình 1.3 Biểu đồ phân cấp chức năng23 Hình 3.1 Số liệu đầu vào của chương trình31 Hình 3.2 Đồ thị hàm hồi quy đơn biến.31 Hình 3.3 Đồ thị xác suất phân phối chuẩn.31 Hình 3.4 Bảng kết quả sai số.32 Hình 3.5 : Bảng kết quả dự báo doanh thu bằng phương pháp hồi quy đơn.32 nh Ki tế g ơn hư -T ại m 3 LỜI MỞ ĐẦU 1. Lí do chọn đề tài: Trong hoạt động kinh tế xã hội của mỗi quốc gia, mỗi vùng lãnh thổ, mỗi đơn vị hoạt động kinh doanh đều vì mục đích lợi ích kinh tế, tức là mục tiêu lợi nhuận. Tuy nhiên, không chỉ bó hẹp trong phạm vi kinh tế mà còn trong tất cả các lĩnh vực khác của đời sống xã hội, chúng ta cần phải biết những gì về quá khứ, hiện tại và cả tương lai để từ đó chúng ta có thể đưa ra những định hướng, quyết định đúng đắn nhất. Để làm được điều này, hiện nay trong nước và trên thế giới người ta đã áp dụng những phương pháp khác nhau, nhưng trong đó có một phương pháp được sử dụng một cách hiệu quả và phổ biến đó là phương pháp phân tích dữ liệu và dự báo kinh tế. Dự báo là một yếu tố quan trọng của hầu hết các quyết định kinh doanh và lập kế hoạch kinh tế; Dự báo như một tập hợp các công cụ giúp người ra quyết định đưa ra Ki các phán đoán tốt nhất về các sự kiện tương lai (dựa vào quá khứ và hiện tại); Nhu cầu nh nhân sự có kiến thức về dự báo đang gia tăng. tế Dự báo doanh thu là một việc làm cần thiết cho tất cả các doanh nghiệp hiện nay. -T Điều này là vô cùng quan trọng đối với những bước đi chiến lược tiếp theo của doanh hư nghiệp trong những năm kế tiếp. Những con số dự báo sẽ giúp doanh nghiệp có những ơn hướng đi mới và thay đổi chiến lược nếu cần thiết để doanh nghiệp có thể thích nghi được với những sự biến đổi của thị trường trong những năm kế tiếp. g m Với tầm quan trọng đó của dự báo em đã chọn đề tài “Ứng dụng Mircosoft ại Excel trong phân tích dữ liệu và dự báo doanh thu của Công ty Cổ phần Kết cấu Thép Thái Nguyên theo phương pháp hồi quy đơn biến” cho đề tài thực tập chuyên ngành của mình. 2. Mục tiêu chọn đề tài - Sử dụng phương pháp định lượng sẽ là phương pháp chủ yếu để xây dựng mô hình Hồi quy đơn biến cho dự báo. - Tiếp cận và ứng dụng được excel để phân tích và dự báo doanh thu của Công ty cổ phần Kết cấu thép Thái Nguyên. - Xây dựng hoàn thiện chương trình phân tích, đánh giá và dự báo doanh thu của Công ty cổ phần Kết cấu thép Thái Nguyên. - Hoàn thành bản báo cáo thực tập chuyên ngành. 4 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu Về đối tượng nghiên cứu: sản lượng tiêu thụ than. Về phạm vi nghiên cứu: Phân tích và dự báo sản lượng tiêu thụ than. 4. Phạm vi nghiên cứu. - Khảo sát hiện trạng. - Khái quát và đi đến phân tích chi tiết bài toán - Xây dựng, cài đặt và chạy thử nghiệm chương trình 5. Kết cấu đề tài. - Gồm 3 chương:  Chương 1: Tổng quan về phân tích & dự báo kinh tế và chương trình dự báo.  Chương 2: Khảo sát thực trạng và sử dụng phương pháp hồi quy đơn biến để dự báo doanh thu thép cho Công ty Cổ phần Kết cấu Thép Thái Nguyên Ki nh  Chương 3: Phân tích dự báo doanh thu tiêu thụ thép cho Công ty Cổ phần Kết cấu Thép Thái Nguyên tế Trong quá trình tìm hiểu và thực hiện đề tài này em đã nhận được sự giúp đỡ tận -T tình của 2 giảng viên hướng dẫn ThS. Trần Thị Nhung và ThS. Lê Thị Hằng trong việc hư lựa chọn đề tài và tìm hướng phân tích lôgíc. Do nhận thức và trình độ của em có hạn ơn nên trong bài viết này còn nhiều sai sót và hạn chế. Vì vậy em rất mong nhận được sự g chỉ bảo và những ý kiến đóng góp để em có điều kiện nâng cao kiến thức của mình để m phục vụ cho quá trình học tập và hoạt động sau này. ại Em xin chân thành cảm ơn. 5 CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN VỀ PHÂN TÍCH VÀ DỰ BÁO KINH TẾ 1.1. Khái niệm về phân tích và dự báo kinh tế Dự báo đã hình thành từ đầu những năm 60 của thế kỉ 20. Khoa học dự báo với tư cách một ngành khoa học độc lập có hệ thống lí luận, phương pháp luận và phương pháp hệ riêng nhằm nâng cao tính hiệu quả của dự báo. Người ta thường nhấn mạnh rằng một phương pháp tiếp cận hiệu quả đối với dự báo là phần quan trọng trong hoạch định. Khi các nhà quản trị lên kế hoạch, trong hiện tại họ xác định hướng tương lai cho các hoạt động mà họ sẽ thực hiện. Bước đầu tiên trong hoạch định là dự báo hay là ước lượng nhu cầu tương lai cho sản phẩm hoặc dịch vụ và các nguồn lực cần thiết để sản xuất sản phẩm hoặc dịch vụ đó. Như vậy, dự báo là một khoa học và nghệ thuật tiên đoán những sự việc sẽ xảy ra Ki trong tương lai, trên cơ sở phân tích khoa học về các dữ liệu đã thu thập được. nh Khi tiến hành dự báo ta căn cứ vào việc thu thập xử lý số liệu trong quá khứ và -T một số mô hình toán học. tế hiện tại để xác định xu hướng vận động của các hiện tượng trong tương lai nhờ vào hư Dự báo có thể là một dự đoán chủ quan hoặc trực giác về tương lai. Nhưng để ơn cho dự báo được chính xác hơn, người ta cố loại trừ tính chủ quan của người dự báo. Ngày nay, dự báo là một nhu cầu không thể thiếu được của mọi hoạt động kinh g m tế - xác hội, khoa học - kỹ thuật, được tất cả các ngành khoa học quan tâm nghiên cứu. ại 1.2. Ý nghĩa và vai trò của phân tích và dự báo trong quá trình ra quyết định kinh doanh 1.2.1. Ý nghĩa - Dùng để dự báo các mức độ tương lai của hiện tượng, qua đó giúp các nhà quản trị doanh nghiệp chủ động trong việc đề ra các kế hoạch và các quyết định cần thiết phục vụ cho quá trình sản xuất kinh doanh, đầu tư, quảng bá, quy mô sản xuất, kênh phân phối sản phẩm, nguồn cung cấp tài chính… và chuẩn bị đầy đủ điều kiện cơ sở vật chất, kỹ thuật cho sự phát triển trong thời gian tới (kế hoạch cung cấp các yếu tố đầu vào như: lao động, nguyên vật liệu, tư liệu lao động… cũng như các yếu tố đầu ra dưới dạng sản phẩm vật chất và dịch vụ). - Trong các doanh nghiệp nếu công tác dự báo được thực hiện một cách nghiêm túc còn tạo điều kiện nâng cao khả năng cạnh tranh trên thị trường. 6 - Dự báo chính xác sẽ giảm bớt mức độ rủi ro cho doanh nghiệp nói riêng và toàn bộ nền kinh tế nói chung. - Dự báo chính xác là căn cứ để các nhà hoạch định các chính sách phát triển kinh tế văn hoá xã hội trong toàn bộ nền kinh tế quốc dân - Nhờ có dự báo các chính sách kinh tế, các kế hoạch và chương trình phát triển kinh tế được xây dựng có cơ sở khoa học và mang lại hiệu quả kinh tế cao. - Nhờ có dự báo thường xuyên và kịp thời, các nhà quản trị doanh nghiệp có khả năng kịp thời đưa ra những biện pháp điều chỉnh các hoạt động kinh tế của đơn vị mình nhằm thu được hiệu quả sản xuất kinh doanh cao nhất. 1.2.2. Vai trò - Dự báo tạo ra lợi thế cạnh tranh - Công tác dự báo là một bộ phận không thể thiếu trong hoạt động của các Ki doanh nghiệp, trong từng phòng ban như: phòng Kinh doanh hoặc Marketing, phòng nh Sản xuất hoặc phòng Nhân sự, phòng Kế toán – tài chính. tế 1.3. Các loại dự báo Dự báo có thể phân thành ba loại hư -T 1.3.1. Căn cứ vào độ dài thời gian dự báo ơn - Dự báo dài hạn: Là những dự báo có thời gian dự báo từ 5 năm trở lên. Thường dùng để dự báo những mục tiêu, chiến lược về kinh tế chính trị, khoa học kỹ g m thuật trong thời gian dài ở tầm vĩ mô. ại - Dự báo trung hạn: Là những dự báo có thời gian dự báo từ 3 đến 5 năm. Thường phục vụ cho việc xây dựng những kế hoạch trung hạn về kinh tế văn hoá xã hội… ở tầm vi mô và vĩ mô. - Dự báo ngắn hạn: Là những dự báo có thời gian dự báo dưới 3 năm, loại dự báo này thường dùng để dự báo hoặc lập các kế hoạch kinh tế, văn hoá, xã hội chủ yếu ở tầm vi mô và vĩ mô trong khoảng thời gian ngắn nhằm phục vụ cho công tác chỉ đạo kịp thời. Cách phân loại này chỉ mang tính tương đối tuỳ thuộc vào từng loại hiện tượng để quy định khoảng cách thời gian cho phù hợp với loại hiện tượng đó: ví dụ trong dự báo kinh tế, dự báo dài hạn là những dự báo có tầm dự báo trên 5 năm, nhưng trong dự báo thời tiết, khí tượng học chỉ là một tuần. Thang thời gian đối với dự báo kinh tế dài hơn nhiều so với thang thời gian dự báo thời tiết. Vì vậy, thang thời gian có thể đo 7 bằng những đơn vị thích hợp ( ví dụ: quý, năm đối với dự báo kinh tế và ngày đối với dự báo dự báo thời tiết). 1.3.2. Dựa vào các phương pháp dự báo Dự báo có thể chia thành 3 nhóm - Dự báo bằng phương pháp chuyên gia: Loại dự báo này được tiến hành trên cơ sở tổng hợp, xử lý ý kiến của các chuyên gia thông thạo với hiện tượng được nghiên cứu, từ đó có phương pháp xử lý thích hợp đề ra các dự đoán, các dự đoán này được cân nhắc và đánh giá chủ quan từ các chuyên gia. Phương pháp này có ưu thế trong trường hợp dự đoán những hiện tượng hay quá trình bao quát rộng, phức tạp, chịu sự chi phối của khoa học - kỹ thuật, sự thay đổi của môi trường, thời tiết, chiến tranh trong khoảng thời gian dài. Một cải tiến của phương pháp Delphi – là phương pháp dự báo dựa trên cơ sở sử dụng một tập hợp những đánh giá của một nhóm Ki chuyên gia. Mỗi chuyên gia được hỏi ý kiến và rồi dự báo của họ được trình bày dưới nh dạng thống kê tóm tắt. Dự báo theo phương trình hồi quy: Theo phương pháp này, tế mức độ cần dự báo phải được xây dựng trên cơ sở xây dựng mô hình hồi quy, mô hình -T này được xây dựng phù hợp với đặc điểm và xu thế phát triển của hiện tượng nghiên hư cứu. Để xây dựng mô hình hồi quy, đòi hỏi phải có tài liệu về hiện tượng cần dự báo hạn và dài hạn ở tầm vĩ mô. g ơn và các hiện tượng có liên quan. Loại dự báo này thường được sử dụng để dự báo trung m - Dự báo dựa vào dãy số thời gian: Là dựa trên cơ sở dãy số thời gian phản ánh ại sự biến động của hiện tượng ở những thời gian đã qua để xác định mức độ của hiện tượng trong tương lai. 1.4. Các phương pháp dự báo 1.4.1. Phương pháp dự báo định tính Các phương pháp này dựa trên cơ sở nhận xét của những nhân tố nhân quả, dựa theo doanh số của từng sản phẩm hay dịch vụ riêng biệt và dựa trên những ý kiến về các khả năng có liên hệ của những nhân tố nhân quả này trong tương lai (Những phương pháp này có liên quan đến mức độ phức tạp khác nhau, từ những khảo sát ý kiến được tiến hành một cách khoa học để nhận biết về các sự kiện tương lai). Ưu điểm : Dễ dàng thực hiện, không đòi hỏi kiến thức về các mô hình toán hoặc kinh tế lượng, thường được chấp nhận 8 Nhược điểm: Mang tính chủ quan rất cao, không chuẩn, mất nhiều năm để trở thành người có khả năng phán đoán đúng. Không có phương pháp hệ thống để đánh giá và cải thiện mức độ chính xác. Dưới đây là các dự báo định tính thường dùng:  Lấy ý kiến của ban điều hành Phương pháp này được sử dụng rộng rãi ở các doanh nghiệp. Khi tiến hành dự báo, họ lấy ý kiến của các nhà quản trị cấp cao, những người phụ trách các công việc, các bộ phận quan trọng của doanh nghiệp, và sử dụng các số liệu thống kê về những chỉ tiêu tổng hợp: doanh số, chi phí, lợi nhuận.Ngoài ra cần lấy thêm ý kiến của các chuyên gia về marketing, tài chính, sản xuất, kỹ thuật. Ưu điểm của phương pháp này là: Thu thập được nhiều kinh nghiệm từ nhiều chuyên gia khác nhau. Ki Nhược điểm lớn nhất của phương pháp này là có tính chủ quan của các thành viên nh và ý kiến của người có chức vụ cao nhất thường chi phối ý kiến của những người khác. Lấy ý kiến của người bán hàng tế  -T Ưu điểm của phương pháp này là: Những người bán hàng tiếp xúc thường hư xuyên với khách hàng, do đó họ hiểu rõ nhu cầu, thị hiếu của người tiêu dùng. Họ có ơn thể dự đoán được lượng hàng tiêu thụ tại khu vực mình phụ trách. g Tập hợp ý kiến của nhiều người bán hàng tại nhiều khu vực khác nhau, ta có m được lượng dự báo tổng hợp về nhu cầu đối với loại sản phẩm đang xét. ại Nhược điểm của phương pháp này là phụ thuộc vào đánh giá chủ quan của người bán hàng. Một số có khuynh hướng lạc quan đánh giá cao lượng hàng bán ra của mình. Ngược lại, một số khác lại muốn giảm xuống để dễ đạt định mức.  Phương pháp chuyên gia (Delphi) Phương pháp này thu thập ý kiến của các chuyên gia trong hoặc ngoài doanh nghiệp theo những mẫu câu hỏi được in sẵn và được thực hiện như sau: - Mỗi chuyên gia được phát một thư yêu cầu trả lời một số câu hỏi phục vụ cho việc dự báo. - Nhân viên dự báo tập hợp các câu trả lời, sắp xếp chọn lọc và tóm tắt lại các ý kiến của các chuyên gia. - Dựa vào bảng tóm tắt này nhân viên dự báo lại tiếp tục nêu ra các câu hỏi để các chuyên gia trả lời tiếp. 9 - Tập hợp các ý kiến mới của các chuyên gia. Nếu chưa thỏa mãn thì tiếp tục quá trình nêu trên cho đến khi đạt yêu cầu dự báo. Ưu điểm của phương pháp này là tránh được các liên hệ cá nhân với nhau, không xảy ra va chạm giữa các chuyên gia và họ không bị ảnh hưởng bởi ý kiến của một người nào đó có ưu thế trong số người được hỏi ý kiến.  Phương pháp điều tra người tiêu dùng Phương pháp này sẽ thu thập nguồn thông tin từ đối tượng người tiêu dùng về nhu cầu hiện tại cũng như tương lai. Cuộc điều tra nhu cầu được thực hiện bởi những nhân viên bán hàng hoặc nhân viên nghiên cứu thị trường. Họ thu thập ý kiến khách hàng thông qua phiếu điều tra, phỏng vấn trực tiếp hay điện thoại. Cách tiếp cận này không những giúp cho doanh nghiệp về dự báo nhu cầu mà cả trong việc cải tiến thiết kế sản phẩm. Phương pháp này mất nhiều thời gian, việc chuẩn bị phức tạp, khó khăn Ki và tốn kém, có thể không chính xác trong các câu trả lời của người tiêu dùng. nh Ưu điểm: Cách tốt nhất để dự báo nhu cầu, sở thích của họ qua dự định mua tế sắm của họ, điều tra được thị hiếu của khách hàng để cải tiến sản phẩm. -T Nhược điểm: Phù hợp cho các sản phẩm công nghiệp, tính chính xác của dữ liệu. hư 1.4.2. Phương pháp dự báo định lượng ơn Mô hình dự báo định lượng dựa trên số liệu quá khứ, những số liệu này giả sử có liên quan đến tương lai và có thể tìm thấy được. Tất cả các mô hình dự báo theo g m định lượng có thể sử dụng thông qua chuỗi thời gian và các giá trị này được quan sát ại đo lường các giai đoạn theo từng chuỗi . Ưu điểm: - Kết quả dự báo hoàn toàn khách quan - Có phương pháp đo lường độ chính xác dự báo - Tốn ít thời gian để tìm ra kết quả dự báo Nhược điểm: - Chỉ dự báo tốt trong thời gian ngắn và trung hạn - Không có phương pháp nào có thể đưa đầy đủ những yếu tố bên ngoài có tác động đến kết quả dự báo vào mô hình. Tính chính xác của dự báo Tính chính xác của dự báo đề cập đến độ chênh lệch của dự báo với số liệu thực tế. Bởi vì dự báo được hình thành trước khi số liệu thực tế xảy ra, vì vậy tính chính xác 10 của dự báo chỉ có thể đánh giá sau khi thời gian đã qua đi. Nếu dự báo càng gần với số liệu thực tế, ta nói dự báo có độ chính xác cao và lỗi trong dự báo càng thấp. Gọi: At : giá trị thực tại giai đoạn t F t: giá trị dự báo tại giai đoạn t n: số giai đoạn Sai số dự báo: et = A t - F t Nếu một mô hình được đánh giá là tốt thì sai số dự báo phải tương đối nhỏ. Tiêu chí Công thức tính 1. Sai số trung bình ME = 2. Sai số trung bình tuyệt đối nh Ki 3. Sai số phần trăm trung bình ∑ ( A t−F t ) n MAE = ∑ |At −F t| MPE = ∑ [ ( At −F t ) / At ] x n n 100% tế 4. Sai số phần trăm trung bình tuyệt đối ∑ |( A t −F t )/ At| x n 100% MSE = ∑ ( A t−F t )2 n g ơn hư -T 5. Sai số bình phương trung bình MAPE = 6. Sai số bình phương trung bình chuẩn RMSE = √ MSE m + Sai số của dự báo: ại + Sai số dự báo là sự chênh lệch giữa mức độ thực tế và mức độ tính toán theo mô hình dự báo. + Sai số dự báo phụ thuộc vào 03 yếu tố: độ biến thiên của tiêu thức trong thời kỳ trước, độ dài của thời gian của thời kỳ trước và độ dài của thời kỳ dự đoán. + Vấn đề quan trọng nhất trong dự báo bằng ngoại suy hàm xu thế là lựa chọn hàm xu thế, xác định sai số dự đoán và khoảng dự đoán: - Công thức tính sai số chuẩn ( ) Trong đó: 11 : Sai số chuẩn ^y : Giá trị tính toán theo hàm xu thế N: Số các mức độ trong dãy số P: Số các tham số cần tìm trong mô hình xu thế Công thức này được dùng để lựa chọn dạng hàm xu thế (so sánh các sai số chuẩn tính được) sai số nào nhỏ nhất chứng tỏ rằng hàm tương ứng với sai số sẽ xấp xỉ tốt nhất và được lựa chọn làm hàm xu thế để dự đoán. Thông thường để việc dự đoán được tiến hành đơn giản ta vẫn chọn hàm xu thế làm hàm tuyến tính. Công thức tính sai số dự báo: S^ p = δ y nh Ki Trong đó: √ L 1 3(n+2 −1 ) 1+ + n n(n−1 ) S^ p : Sai số của dự báo tế n: số lượng các mức độ (n=10) ơn hư δ y : sai số chuẩn -T L: tầm xa của dự báo + Hệ số tương quan g Khái niệm: Hệ số tương quan là chỉ tiêu đánh giá mức độ chặt chẽ của mối liên m hệ tương quan tuyến tính đơn. ại Tác dụng:  Xác định cường độ của mối liên hệ từ đó chọn ra nguyên nhân chủ yếu hoặc thứ yếu đối với hiện tượng nghiên cứu.  Xác định chiều hướng cụ thể của mối liên hệ (thuận – nghịch).  Hệ số tương quan còn dùng trong nhiều trường hợp dự đoán thống kê và tính sai số của dự đoán r= Công thức tính: xy−x . y σ x. σ y Như vậy, dấu của hệ số tương quan r phụ thuộc vào dấu của hệ số b vì phương sai luôn mang dấu dương. Các tính chất của hệ số tương quan: Miền xác định: –1 ≤ r ≤ 1. 12  r > 0: Mối liên hệ tương quan tuyến tính thuận.  r < 0: Mối liên hệ tương quan tuyến tính nghịch.  r = ± 1: Mối liên hệ hàm số hoàn toàn chặt chẽ.  r = 0: Không có mối liên hệ tương quan tuyến tính giữa x và y.  r càng gần 1: Mối liên hệ càng chặt chẽ (cường độ mối liên hệ).  r > 0,9: Mối liên hệ rất chặt chẽ.  0,7 ≤ r ≤0,9: Mối liên hệ tương đối chặt chẽ.  0,5 ≤ r ≤ 0,7: Mối liên hệ bình thường  r < 0,5 : Mối liên hệ hết sức lỏng lẻo. + Hệ số xác định ( r 2 ): Hệ số xác định dùng để đánh giá sự phù hợp của mô hình, nó cho biết tỷ lệ % thay đổi của y được giải thích bởi mô hình.  nh Ki Phương pháp hồi quy tuyến tính Tổng quan chung: tế Nhiệm vụ đầu tiên của phân tích hồi quy tương quan là xây dựng mô hình hồi -T quy và xác định tính chất cũng như hình thức của mối liên hệ (loại mô hình). ^y =a+b.t ơn Trong đó: hư Mô hình dự đoán theo phương trình hồi quy: t : Trị số của tiêu thức gây ảnh hưởng (nguyên nhân) (biến độc lập). g m ^y : Trị số điều chỉnh của tiêu thức chịu ảnh hưởng (kết quả) (biến phụ thuộc) ại theo quan hệ với t. a: Hệ số tự do (hệ số chặn), là điểm xuất phát của đường hồi quy lý thuyết, nêu lên ảnh hưởng của các nhân tố khác (tiêu thức nguyên nhân khác) ngoài t tới sự biến động của y. b: Hệ số hồi quy (hệ số góc, độ dốc), phản ánh ảnh hưởng trực tiếp của tiêu thức nguyên nhân t đến tiêu thức kết quả y. Mỗi khi t tăng lên 1 đơn vị thì y sẽ thay đổi trung bình b đơn vị. b nói lên chiều hướng của mối liên hệ: b > 0: Mối liên hệ thuận; b < 0: Mối liên hệ nghịch. + Cách xác định tham số: a, b phải được xác định sao cho đường hồi quy lý thuyết mô tả gần đúng nhất mối liên hệ thực tế. Khoảng cách từ điểm thực tế đến điểm thuộc đường hồi quy lý thuyết nhỏ nhất sẽ là tốt nhất. 13 Từ phương trìnhh trên bằng phương pháp bình phương nhỏ nhất hoặc thông qua việc đặt thứ tự thời gian (t) trong dãy số để tính các tham số a, b. Nếu đặt thứ tự thời gian t sao cho ∑t # 0 ta có công thức tính tham số như sau: a= y .t− y.t t 2 −t 2 b=y−a.t a= Nếu đặt thứ tự thời gian t sao cho ∑t = 0 ta có: b= ∑ y= y ∑ yt t2 nh Ki tế g ơn hư -T ại m 14 . n